Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Якимкин В.Н. -> "Рынок Форекс Ваш путь к успеху" -> 10

Рынок Форекс Ваш путь к успеху - Якимкин В.Н.

Якимкин В.Н. Рынок Форекс Ваш путь к успеху — М.: Светоч, 1999. — 256 c.
ISBN 5-93022-019-0
Скачать (прямая ссылка): rinokforexvash1999.djvu
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 75 >> Следующая


Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели пять основных фигур продолжения тренда. Чаще всего (и наиболее надежными по предсказанию) на рынке Форекс встречаются фигуры типа треугольника, но и они не являются абсолютно надежными сигналами. Для повышения точности выводов необходимы подтверждающие сигналы индикаторов, основные из которых рассмотрим в последующих разделах.

1.4 Скользящие средние кривые

Рассмотренные выше фигуры трендового анализа при всей своей полезности, в особенности касательно прогнозирования дальнейшего движения курса валют, имеют и рад существенных недостатков, основ-

37
Рис.18. График курса USD/JPY Daily.

Вымпелы ABC и А’В’С’ — фигуры продолжения тенденции.
Рис.19. График курса GBP/USD 120 min.

Фигура продолжения тенденции — расходящийся треугольник ABCD. Если продолжить линии АВ и CD до их взаимного пересечения (пусть будет т.К), то при АВ/ВК > 1/3 выход из треугольника будет сильным (в противном случае выход будет слабым и неопределенным).
ным из которых, на мой взгляд, является большая доля субъективизма в построении таких моделей. Это связано с большими трудностями в создании компьютерных алгоритмов для построения трендовых фигур. Однако существуют кривые линии, так называемые скользящие средние (moving? averages (mA)) (см. рис.20), построения которых унифицированы на базе сравнительно единых компьютерных алгоритмов /8, 9, 16-24/. Из рис.20 видно, что по своей сути скользящие средние являются сглаженными кривыми зависимости курса валют от времени, причем «степень» сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. При этом порядком (или периодом) скользящей средней называется число баров в графике зависимости цены от времени, по которым ведется усреднение. Сразу же следует уточнить, о какой, собственно, цене идет речь? Так как каждый бар характеризуется четырьмя ценами (открытия, закрытия, минимальной или максимальной (см. рис.2)), то условимся, что в дальнейшем под ценой будем понимать цену закрытия бара (если не будет оговорено иное). Итак, если, к примеру, усреднение цены ведется по пяти предыдущим барам, то говорят, что сглаженная кривая пятого порядка.

Различают три вида скользящих средних:

а) простые скользящие средние, которые вычисляются по формуле mA = 1/п х ХР , где Р - цена i-бара, п — порядок скользящей.

Достоинство этой формулы — в ее простоте и доступности; недостаток — все бары равнозначны, хотя понятно, что, так как усреднение ведется вокруг последнего бара, его вклад должен быть весомее остальных. Для устранения этого недостатка каждому бару из рассматриваемого промежутка времени придается свой вес, увеличивающийся слева направо. В этом случае говорят о

б) взвешенных скользящих средних, которые вычисляются по формуле:

МА = 1/ (XW) х (XPW), где Р — цена i — бара, W — вес i — бара,

причем W(i) > W(i-l).

Так, для скользящей средней 5 порядка формула может иметь вид:

МА(5) = (Р(1) + 2хР(2) +3xP(3) +4хР(4) +5хР(5))/(1+2+3+4+5)

Видно, что придача большего веса более поздним барам на рассматриваемом временном интервале улучшает информативность и уменьшает запаздывание. В последние годы с развитием компьютерной базы стали чаще применяться

в) экспоненциально скользящие средние, которые вычисляются по следующей формуле

EmAfl) = emA(i-l) + 2x(P(i) — emA(i-l))/(n+l), где P —цена бара, n — порядок скользящей средней.

Возникает, естественно, вопрос, какого вида кривых скользящих средних лучше использовать для наиболее полного и точного исследования рынка? Такого рода исследованиями занимались десятилетиями многие финансовые компании, такие, как, к примеру, Мерил Линч /9, 10/. Выводы, полученные исследователями, не дают однозначного

40
Рис.20. График курса USD/JPY Daily. Кривая 1 — скользящая средняя гпА(34); 2- шА(13); 3 - шА(5).
ответа. Было установлено, что на разных рынках и различных временных интервалах наиболее подходящими являются разные виды скользящих средних. Так, на длительных промежутках времени (день и более) наиболее эффективны простые скользящие средние /9/. На коротких внутридневных интервалах (от 1 минуты до 1 часа) лучше использовать экспоненциально скользящие средние /8/. В интервале от 1 часа до 5 часов советуют применять скользящие средние по вашему усмотрению /20/.

Очевидно, что эффективность того или иного вида кривых скользящих средних, отличающихся, как мы видели выше, алгоритмом расчета, зависит еще и от выбора порядка скользящей.

Обычно рекомендуют /8/ при анализе: 1- дневного графика цен — 8, 13, 21, 55, и 89 порядка средних ;

Менее 15 — минутных графиках цен —34, 55, 144 порядка средних;

Следует заметить, что ряд чисел Фибоначчи (см. 1.1.7) хорошо подходит дня построения скользящих средних. Я продолжил исследования оптимизации применения чисел Фибоначчи для построения скользящих средних на сверхдинамичном рынке Форекс на временных интервалах 5 мин, 15мин, и 60 мин.

Было установлено, что кривые с порядком 89 и 144 слишком сильно отстают от динамики основных курсов валют. Их также плохо применять для изучения временных циклов.
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 75 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100