Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Сафин В.И. -> "Торговая система трейдера: фактора успеха" -> 49

Торговая система трейдера: фактора успеха - Сафин В.И.

Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактора успеха — Форекс Клуб, 2006. — 234 c.
Скачать (прямая ссылка): torgovayasistema2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 62 >> Следующая

В отличие от франка за этот период была получена прибыль на фунте, а вот иена по-прежнему в минусе. Как видите, заранее трудно сказать, на какой валюте эта торговая система даст прибыль, а на какой убыток.
При работе на дневных свечках ситуация другая. Рассмотрим полученные результаты по каждой тестируемой валюте в интервале с 1987 по 2000 годы. Для этого обратимся к таблице 3. Для фунта оптимальная размерность скользящей средней оказалась неожиданно велика (мы просматривали размерности 1200). Возможно, это вызвано тем, что у фунта на рассматриваемом интервале времени сильно изменялось поведение цены. На рисунке 5.2.4 приведены график цены и кривая доходности. На этом графике хорошо видно, что до средины 1993 года на фунте господствовали очень длинные тренды вверх и вниз. И именно в этом интервале и была получена вся прибыль. А с марта 1993 года фунт реально был в коридоре и трендовая система (а тестируемая система именно трендовая) почти за 8 лет никакой прибыли не дала. Максимум, чего удалось добиться — так это того, что не получили больших убытков. При отдельном тестировании этой системы для фунта на интервале с 1993 по 2000 год результаты были плохие. Хоть в итоге и была получена прибыль, но значительную часть времени система показывала убытки.
Для иены и франка оптимальные периоды близки к 65 (напоминаем, что 65 — это число рабочих дней в квартале). И все вроде бы хорошо. Но давайте посмотрим на таблицу 4. В ней приведены результаты тестирования этой же торговой системы с января 2001 по сентябрь 2005 года. И что мы там видим? Во-первых, на иене мы получили убыток вместо прибыли. Во-вторых, для франка и фунта оптимальные периоды средних
сильно отличаются от тех значений, которые приведены в таблице 3. В третьих, фактор восстановления для франка меньше 2. А почему на фунте получились неплохие результаты? Давайте рассмотрим рисунок 5.2.5. На этом рисунке очень хорошо видно, что до 2002 года, пока не было тренда, система приносила убыток. А в 2002 году начался сильный тренд вверх, и вот на этом тренде, после 9-летнего периода убытков, система опять начала приносить прибыль. Довольно интересный результат.
Таблица 3
Результаты тестирования на дневных графиках за 1987-2000
годы
Иена Фунт Евро Франк
Тип средней s ts tri
Период 67 84 63
Прибыль 10690 10813 12351
Число выигрышей 32 66 41
Число проигрышей 117 144 115
Число сделок 149 210 156
ДД 3388 3239 4471
Фактор восстановления 3,16 3,34 2.76
Таблица 4
Результаты тестирования на дневных графиках с января 2001 по
сентябрь 2005 года
Иена Фунт Евро Франк
Тип средней s ts tri
Период 47 26 49
Прибыль -68 5744 3426
Число выигрышей 19 65 15
Число проигрышей 59 80 40
Число сделок 78 145 55
ДД 1553 2836
Фактор восстановления 3,7 1,21
Во всех рассмотренных нами случаях число убыточных сделок в несколько раз превышает число сделок, в которых была получена прибыль. И это тоже характерная особенность трендовой системы. Разумеется, для практического использования
ФО-&-аоо--с1-&ф
; "
г : г s : ; ? -------
?
¦L
е
>
К
:
о
¦¦¦
03
ci
о
|_
LO
О
о
СМ
-Q
О.
ю
0
О
о
IZ
о
о
СМ
и:
О.
03
о
0
1
ci
о
X
о
О)
СО
¦ О
Id 0)
0
1
см
L0
6
S
о.
этой системы нужно как минимум добавить в нее правила установки стоп-лоссов. Но даже в таком варианте можно сделать вывод, что классический метод пробоя средних не работает при внутридневной игре и им можно пользоваться лишь на дневных графиках и выше. При этом ориентироваться нужно на квартальный цикл рыночной активности. Кроме того, так как на дневных графиках эта система приносит прибыль, то эти средние могут использоваться как трендовые индикаторы, а открывать позиции по тренду можно, используя осцилляторы и пробой уровней.
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 62 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100