Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Сафин В.И. -> "Торговая система трейдера: фактора успеха" -> 48

Торговая система трейдера: фактора успеха - Сафин В.И.

Сафин В.И. Торговая система трейдера: фактора успеха — Форекс Клуб, 2006. — 234 c.
Скачать (прямая ссылка): torgovayasistema2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 62 >> Следующая

Регрессионная средняя строится по последним значениям линии линейной регрессии, вычисленной за заданный период. Эту среднюю можно рассматривать как вариант взвешенной скользящей средней, у которой вес каждой точки зависит от ее значения. Более подробные формулы для вычисления этих средних можно найти в специальной литературе.
Теперь возвращаемся к нашей торговой системе, основанной на пересечении скользящей средней и цен закрытия. Этот подход является весьма примитивным, поэтому надеяться на хорошие результаты не стоит. Действительно, на часовых графиках за два года (1999-2000) не обнаружилось ни одной размерности ни у одной из средних (в диапазоне 1-480), которые дали бы хоть какой-то положительный результат по иене или фунту. Другие результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования на часовых графиках
за 1999-2000 годы
Иена Фунт Евро Франк
Тип средней - - var var
Период - 324 422
Прибыль - - 2803 2597
Число выигрышей - - 13 14
Число проигрышей - - 66 95
Число сделок - - 79 109
ДД - - 986 1887
Фактор восстановления - - 2,84 1,38
Таблица 2
Результаты тестирования на часовых графиках
за 2003-2004 годы
Иена Фунт Евро Франк
Тип средней - var var var
Период - 429 196 299
Прибыль - 2126 1706 -1293
Число выигрышей - 13 20 19
Число проигрышей - 77 145 180
Число сделок - 90 165 199
ДД - 2640 1776 -
Фактор восстановления - 0.81 0.96 -
Евро дал по этой методике неплохие результаты, но в 19992000 годы он находился почти в непрерывном понижающем тренде, это наложило свой отпечаток. Франк испытывал большое давление в этом смысле — он связан с евро значимой кор-
реляцией, но по нему результаты уже слабые, фактор восстановления за два года не превысил 2.
Размерности оптимальных средних на часовых графиках были нестандартными. По франку это почти 14 суток, по евро — почти 18. Впрочем, 14-суточная размерность (как и 18-суточ-ная) любима Велесом Уайлдером. Можно также сказать, что 18 суток — это близко к месячному циклу рыночной активности. Но мы лучше скажем, что метод пробоя средних слишком ненадежен для использования во внутридневной игре. Это подтверждает отсутствие положительного варианта по иене и фунту. То, что лучше всех оказались адаптивные средние, нас не удивляет: тормозя при волатильном рынке, адаптивная средняя позволяет не получать многие случайные сигналы, возникающие во внутридневной «толкотне».
В таблице 2 приведены результаты тестирования иены, евро и франка за 2003-2004 годы с той же скользящей средней. Результаты по евро и по франку сильно изменились. Практически вся прибыль по евро была получена в 2003 году, а по итогам 2004 года мы имеем убыток. На рисунке 5.2.1 приведены график евро и кривая доходности. На рисунке видно, что всю прибыль в 2004 году нам принесла одна сделка в конце года, а общий итог за 2004 год отрицательный. Разумеется, такой результат работы нельзя признать удачным. Результаты тестирования по франку отличаются от полученых ранее еще сильнее, чем по евро. Действительно, на франке вместо прибыли был получен большой убыток. На рисунке 5.2.2 приведены график франка за 2003-2004 годы и адаптивная скользящая средняя с периодом 299. В верхней части графика приведена кривая доходности. Как видно на графике, эта кривая практически нигде не поднимается выше нуля, а основные провалы на ней возникают на тех участках, где скользящая средняя пересекает ценовой график. На рисунке 5.2.3 в увеличенном масштабе представлен один из таких участков. Стрелками указаны свечки, по ценам открытия которых совершались сделки. На рисунке хорошо видно, что скользящая средняя на этом участке практически горизонтальна и цена колеблется вокруг нее в узком диапазоне, то есть находится в узком коридоре. Именно на таких
!
\
о. Б
а с
0 >S СО О
I 03
>< С[
о о
S L_
0-ч-
s я
1- о О C4J
vo
0 CK
и: о
О- ^ 0 S со =Г
Ш о ? ° §?
03
О Е[
О о CM I-
I
СО о
я °
03
со
Q
СЛ
D
сг
D
03
www.fxclub.org
:лл1 Ljii
КС.,1
Торговая система трейдера: фактор успеха 179
www.fxclub.org
180 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха 181
участках данная торговая система дает убытки. Кстати, сравнение результатов по франку и по евро еще раз подтверждает истину, что для каждой валюты торговую систему надо тестировать отдельно. Да, евро и франк на первый взгляд ходят симметрично, но, как оказалось, этого не всегда достаточно, чтобы одна и та же торговая система успешно работала на евро и на франке.
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 62 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100