Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Чураков Е.П. -> "Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике" -> 71

Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике - Чураков Е.П.

Чураков Е.П. Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике — М.: Финансы и статистика, 2004. — 240 c.
ISBN 5-279-02745-6
Скачать (прямая ссылка): matematicheskiemetodiobrabotki2004.pdf
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 .. 73 >> Следующая

ЛИТЕРАТУРА
1. Айвазян С. АМхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Андерсон Т. Анализ временных рядов. - М.: Мир, 1976.
3. Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и прогнозирование. — М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Бокс Дж.у Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. — М.: Мир. Вып. 1, 2, 1974.
5. Боровиков В. П., Боровиков И. П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. — М.: Филинъ, 1998.
6. Боровиков В. П., Ивченко Г. И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. — М.: Финансы и статистика, 2000.
7. Быков В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. — М.: Сов. радио, 1971.
8. Воеводин В. В., Кузнецов Ю. А. Матрицы и вычисления. — М.: Наука, 1984.
9. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — М.: Наука, 1988.
10. ГелъфондА. О. Исчисление конечных разностей. - М.: Наука, 1967.
11. Горчаков А. А.у Орлова И’ В. Компьютерные экономико-математические модели. — М.: ЮНИТИ, 1995.
12.Доугерти К Введение в эконометрику. — М.: Инфра-М, 2001.
13. Илюхин А. Г.у Коваленко В. П. Численные методы обработки информации при исследовании динамических систем. - Киев.: Наукова думка, 1971.
14. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1968.
15. Кремер Н. Ш.у Путко Б. А. Эконометрика. - М.: ЮНИТИ, 2002.
16. Лукаиіин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. — М.: Статистика, 1979.
17. Магнус Я. Р, Катышев П. К, Перецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 1997.
18. Пакиїин П. В. Дискретные системы со случайными параметрами и структурой. — М.: Физматлит, 1994.
19. Самарский А. А./ Гулин А. В. Численные методы. - М.: Наука. 1989.
20. Сейдж ЭМеле Дж. Теория оценивания и ее применение ь связи и управлении. — М.: Связь, 1976.
233
21. Смирнов Н. В., Дунин-Барковский Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. — М.: Наука, 1965.
23. Суетин П. К. Классические ортогональные многочлены. — М.: Наука, 1976.
24. Тихонов А. Н., Уфимцев М. В. Статистическая обработка результатов эксперимента. — М.: МГУ, 1988.
25. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование.
- М.: Мир, 1975.
26. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. — М.: Мир, 1989.
27. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. — М.: Статистика, 1977.
28.Чуев Ю. В., Михайлов Ю. БКузьмин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. - М., Сов. радио, 1975.
29. Чураков Е. П. Оптимальные и адаптивные системы. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
30. Эконометрика/Под ред. Я. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002.
31. Эконометрическое моделировние: Учеб. пособие для вузов. — Вып. 2: Модель экономики России для целей краткосрочного прогноза и сценарного аналйза/В. JI. Макаров, С. А. Айвазян, С. В. Борисов, Э. А. Лакалин. - М.: МЭСИ, 2002.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алгоритм
— градиентный 78
— оценивания 37
---калмановский 208
— скользящего среднего 13 Аппроксимация регрессии 14
Вектор состояния —стохастический 200
---расширенный 210
Величина смещения 40
— стандартная гауссовская случайная 19
Время корреляции 175 Выборка апостериорная 44
Гессиан 43 Градиент 42
Дельта-символ Кронекера 129, 225 Дельта-функция 171, 220 Дисперсия случайного процесса 163
Задача
— корректно поставленная 60
— прогнозирования (предсказания, экстраполяции) 109
Закон распределения вероятностей случайного процесса я-мерный 167
Идентификация и фильтрация совместная параметрическая 211 Информация априорная 37
Квантиль 20 Коэффициент
— детерминации 70
— корреляции 17
---множественный 33
---частный 32
---эмпирический 22
Коэффициенты Фурье 121
Критерий
— Дарбина—Уотсона 154
— идеального наблюдателя 24
— качества оценивания 37
— Неймана—Пирсона 25
— поворотных точек 153
— серий 153
Лемма об обращении матрицы 64
Математическое ожидание случайного процесса 163 Матрица
— апостериорная ковариационная 204
— априорная ковариационная 204 Матрица
— Гессе 43
— идемпотентная 54
— ошибки оценивания ковариационная 40
— полного ранга 46
— Фишера информационная 41
— Якоби 43 Метод
— асимметрии и эксцесса 157
— наименьших квадратов рекуррентный 65
— неопределенных множителей Лагранжа 26,48
— последовательной линеаризации 78 МНК-оценка 46 МНК-оценка обобщенная 89 Многочлены
— Лежандра 119
— Чебышева второго рода 118
— Чебышева первого рода 118 Модель
— авторегрессии скользящего среднего 194
--проинтегрированного скользящего среднего 196
— авторегрессионная 194
— скользящего среднего 194 Мощность критерия 23
235
Неравенство
— Бесселя 124
— Коши—Буняковского 115
— Минковского 115
— Рао-Крамера 40 Норма
— вектора гельдерова 60
— функции 114 Нормы
— векторные частные 60
— матричные 61
Оператор свертки 182, 185 Оценка
— байесовская 97
— безусловная 37
— достаточная 39
— максимально правдоподобная 88
— минимаксная 103
— несмещенная 38
— состоятельная 38
— точечная 36
— условная 37
— эффективная 39
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 .. 73 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100