Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Адамчук Н.Г. -> "Теория и практика страхования " -> 63

Теория и практика страхования - Адамчук Н.Г.

Адамчук Н.Г. Теория и практика страхования — Анкил, 2003. — 705 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyaipraktikastrahovaniya2003.pdf
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 419 >> Следующая

nqx — вероятность для лица в возрасте х лет умереть в течение предстоящих п лет.
На основании данных таблиц смертности страховщики рассчитывают показатели, необходимые для расчета тарифных ставок и оценки необходимого размера страхового фонда, в том числе следующие:
1
П Рх 1
— вероятность застрахованного лица, вступающего в страхование в возрасте (х) лет, дожить до возраста (х+n) полных лет;
Xdx+t \ _\
Q _ _t=]________ _ X Ах + п
" х 1 1
— вероятность лица в возрасте х лет умереть в течение предстоящих п лет;
Л| Qx — вероятность того, что лицо возраста х лет умрет в возрасте от (х+n) до (х+п+1) лет (отложенная вероятность).
При расчете страховых тарифов по страхованию жизни используются показатели долгосрочных финансовых расчетов, приведем два из них:
— i — эффективная процентная ставка. Определяет размер дохода, получаемого в конце года при инвестировании единичной денежной суммы на один год. При инвестировании единичной денежной суммы с эффективной процентной ставкой i через год будет получена сумма, равная (1+i). v — дисконтирующий множитель за 1 год , определяемый в соответствии с формулой:
v = l/(l + i)
Дисконтирующий множитель показывает, какая сумма должна быть инвестирована в начале года с эффективной процентной ставкой i для получения в конце года денежной суммы в размере 1.
Современная (дисконтированная) стоимость будущей выплаты (взноса) равна величине этой выплаты (взноса) S, умноженной на дисконтирующий множитель за соответствующее число лет:
Р = Svn
Величина vn называется дисконтирующим за п лет множителем.
Норма доходности, принимаемая при расчетах страховых тарифов, может быть постоянной в течение срока действия договора страхования или, в общем случае, переменной. Доход от инвестирования средств страховых резервов определяется по формуле сложных процентов.
При проведении актуарных расчетов по страхованию жизни используют международную систему актуарных обозначений, в окончательной редакции утвержденную в 1954 году 14-м Международным конгрессом актуариев. Ее важнейшей особенностью является то, что применяемые обозначения отражают основные условия договора страхования и финансовые обязательства сторон. Для этого к каждому основному символу, принятому для обозначения нетто-ставки или другого показателя, добавляют знаки и символы, расположенные в четырех зонах индексов сверху и снизу, слева и справа от основного символа, характеризующие условия исполнения договора. Например, индекс справа внизу (х) характеризует возраст застрахованного на момент заключения договора страхования, а если буквы индекса внизу справа от символа разделены двоеточием, то последний знак (^) в индексе означает срок действия договора страхования или период выплаты ренты (пенсии). Индекс вверху справа от основного символа, заключенный в круглые скобки (т), предназначен для указания числа периодических выплат ренты и пенсии или уплаты страховых взносов в течение года.
Примеры обозначений:
^х'Ц ~~ единовременная нетто-ставка по договору страхования на срок п лет для лица в возрасте х лет с условием выплаты страховой суммы выгодоприобретателю сразу после смерти застрахованного (черта над символом), если она наступит в течение срока действия договора;
а(т)_
п| х:к| .
— аннуитет постнумерандо для лица в возрасте х лет сроком к лет, с началом выплат через п лет после начала действия договора страхования (индекс слева внизу, отделенный вертикальной чертой) и частотой выплат ш раз в год.
Символом а (с двумя точками сверху) обозначается аннуитет пренумерандо.
Стоимость аннуитета для серии последовательных взносов или выплат рассчитывается следующим образом. Рассмотрим, например, стоимость серии годичных взносов за к лет, уплачиваемых в начале года, приведенную к началу срока действия договора страхования с учетом числа доживающих плательщиков взносов на каждую последующую дату — аннуитет пренумерандо. Такой аннуитет можно представить схемой, из которой видно, что если принять стоимость каждого очередного вносимого взноса равной 1 и учитывать приращение со временем стоимости внесенных средств исходя из нормы доходности за год — i, то стоимость такой серии взносов, приведенную к началу срока действия договора (момент х) и приходящуюся на каждого вступающего в страхование, можно определить следующим образом (см. рисунок на стр. 109).
Стоимость единичных взносов, приведенная к моменту начала договора (х) через коэффициенты дисконтирования, будет складываться как сумма числа доживших, уплачивающих взнос за каждый очередной год, умноженная на единичный взнос — 1 и умноженная на дисконтирующий множитель в степени, соответствующей номеру года внесения взноса минус единица, т.е. последовательно, на множители: v°,v V vk l.
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 419 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100